|
|
| Автор: С. И. Лукашкин |
| Издательство: Синергия |
| Год: 2009 |
| Cтраниц: 1 |
| Формат: PDF |
| Размер: 0 |
| ISBN: 978-5-457-38612-9 |
| Качество: excellent |
| Язык: |
|
 |
|
Описание:
|
В статье приведена модель разорения страховой компании, проанализированы параметры поступления премий, выплат и возвратов. Принимается положение о том, что распределение премий, выплат и возвратов находится в некотором классе распределений. Процессы риска генерируются как нестационарный пуассоновский процесс. Для определения вероятности разорения был использован метод Монте-Карло. Для расчёта были использованы данные одного из региональных отделений российской страховой компании за 2004 год по портфелю договоров ОСАГО.
|
Пресс - релиз
string(4) "true"
int(290)
|
